Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
ISBN:
978-5-457-37901-5
Автор:
Р. А. Григорьев
Год издания:
2012
Издательство:
Синергия
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип:
Электронная книга
Реклама. Рекламодатель ООО "Литрес" / ИНН 7719571260 / Litres.ru / Erid: 2Vtzqx9kwnn
Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
ISBN
978-5-457-37901-5
Автор
Р. А. Григорьев
Год издания
2012
Издательство
Синергия
Серия
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип
Электронная книга